技术面分析

随机摆动指标

随机摆动指标(Stochastic oscillator)比较交易产品的收盘价与其在一定时期内的价格。

什么是随机摆动指标

随机摆动指标比较交易产品的收盘价与其在一定时期内的价格,可用于判断超买或超卖状况并预测可能的进出场点位。

随机摆动指标的计算

随机摆动指标透过分析交易产品的趋势可以持续多久,来衡量其处于超买或超卖状态。该指标使用两条线:%K和%D,两者显示在价格图表下方的子图表中。

  • %K线比较市场当天的收盘价与14天的交易区间。
  • %D线是信号线,它使用%K的5天简单移动平均线。

对%K的基本运算,显示收盘价相对前N天区间的位置。

随机摆动指标

这个区间是过去N天(不包括今天)的最高高点减去过去N天(不包括今天)的低点。除以该区间得到一个从0到100的数值。

比如,我们选用过去10天(10天的随机摆动指标),则随机摆动指标的值将是当前值。

随机摆动指标的运用

随机摆动指标可用于发现超买或超卖形势,或可用在当%K上穿或下穿%D时。随机摆动指标还可作发现背离形势的工具,这点与平滑异同平均线指标相似。

寻找哪些信号

随机摆动指标的读数在80-100上方时被视为市场超买的信号,读数在20和20以下时被视为市场超卖。交易员可以等待该指标自0-20下方向上穿越,也可以等待%K上穿%D发出买入信号。如果随机摆动指标跌破80,或者%K下穿%D,可被视为卖出信号。

随机摆动指标
图片资料来自:City Index

时间周期

随机指标可用于从分钟、小时、天和周等多个时间周期上。短线交易员常用的时间周期是日图,而较长期交易员常用周图。一些交易员选用日内时间周期图表,去捕捉从数分钟到数小时的超短期波动。

该指标适用哪些交易员?

该指标对着力发现市场短期反转的时机并利用超买或超卖条件的交易员有用。请注意,这种有用性是不能保证的,并且市场可受到多种因素的影响。